Dado un espacio de probabilidad filtrado ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},({\mathcal {F}}_{n})_{n\in \mathbb {N} },\mathbb {P} )}$ , entonces un proceso estocástico ${\displaystyle (X_{n})_{n\in \mathbb {N} }}$  es predictible si ${\displaystyle X_{n+1}}$  es medible con respecto a la σ-álgebra ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{n}}$  para cada n.^[1]​

Dado un espacio de probabilidad filtrado ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},({\mathcal {F}}_{t})_{t\geq 0},\mathbb {P} )}$ , entonces un proceso estocástico continuo ${\displaystyle (X_{t})_{t\geq 0}}$  es predictible si ${\displaystyle X}$ , considerado como una aplicación de ${\displaystyle \Omega \times \mathbb {R} _{+}}$ , es medible con respecto a la σ-álgebra generada por todos los procesos adaptados y continuos por la izquierda.^[2]​

• Todo proceso determinista es un proceso predictible.^{[cita requerida]}
• Todo proceso adaptado y continuo en el tiempo que sea continuo por la izquierda es un proceso predictible.^{[cita requerida]}

• Proceso adaptado
• Martingala