Robert F. Engle (10 de noviembre de 1942, Nueva York) es un economista estadounidense.[1]
Robert F. Engle | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento |
10 de noviembre de 1942 o 1941 Siracusa (Estados Unidos) | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Educación | ||
Educado en |
| |
Supervisor doctoral | Ta-Chung Liu | |
Información profesional | ||
Ocupación | Economista, estadístico y profesor universitario | |
Área | Economía | |
Empleador | ||
Afiliaciones | Universidad de Nueva York | |
Miembro de | ||
Distinciones |
| |
Fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH".
Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.
Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontifica Comillas en 2024[2].