Robert F. Engle

Summary

Robert F. Engle (10 de noviembre de 1942, Nueva York) es un economista estadounidense.[1]

Robert F. Engle
Información personal
Nacimiento 10 de noviembre de 1942 o 1941 Ver y modificar los datos en Wikidata
Siracusa (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Estadounidense
Educación
Educado en
Supervisor doctoral Ta-Chung Liu Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Economista, estadístico y profesor universitario Ver y modificar los datos en Wikidata
Área Economía Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Afiliaciones Universidad de Nueva York Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones

Biografía

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Fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH".

Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.

Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontifica Comillas en 2024[2]​.

Obras principales

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  • Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
  • Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (con David Lilien y Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
  • Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (con Clive W. J. Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
  • Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (con C. Granger, J. Rice y A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
  • Exogeneity (con David F. Hendry y Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
  • Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (con V. Ng, y M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
  • Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (Julio de 2002)

Referencias

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  1. http://www.eumed.net. «Robert F. Engle ( 1942- )». Consultado el 18 de octubre de 2018. 
  2. «Dos honoris causa que estudian la relación entre cambio climático y finanzas». Comillas Pontifical University. 2024. 
  •   Datos: Q295653
  •   Multimedia: Robert F. Engle / Q295653