Un puente browniano estándar es un proceso estocástico a tiempo continuo${\displaystyle \{X_{t}:t\in [0,1]\}}$  con espacio de estados ${\displaystyle S=\mathbb {R} }$  que satisface

1. ${\displaystyle X_{0}=X_{1}=0}$ .
2. ${\displaystyle \{X_{t}:t\in [0,1]\}}$  es un proceso Gaussiano.
3. ${\displaystyle \operatorname {E} [X_{t}]=0}$  para ${\displaystyle t\in [0,1]}$ .
4. ${\displaystyle \operatorname {Cov} (X_{t},X_{s})=\min\{s,t\}-st}$  para ${\displaystyle s,t\in [0,1]}$ .

El puente browniano estándar se puede construir de distintas maneras a partir del proceso de Wiener considerando los siguientes teoremas:

Sean ${\displaystyle \{W_{t}:t\geq 0\}}$  un proceso de Wiener estándar y ${\displaystyle X_{t}=W_{t}-tW_{1}}$  para ${\displaystyle t\in [0,1]}$  entonces el proceso estocástico ${\displaystyle \{X_{t}:t\in [0,1]\}}$  es un puente browniano.

Sea ${\displaystyle \{W_{t}:t\geq 0\}}$  un proceso de Wiener estándar, se definen ${\displaystyle X_{1}=0}$  y

${\displaystyle X_{t}=(1-t)W\left({\frac {t}{1-t}}\right)}$ 

para ${\displaystyle t\in [0,1]}$  entonces ${\displaystyle \{X_{t}:t\in [0,1]\}}$  es un puente browniano.

Sea ${\displaystyle \{W_{t}:t\geq 0\}}$  un proceso de Wiener estándar, se definen ${\displaystyle X_{1}=1}$  y

${\displaystyle X_{t}=(1-t)\int _{0}^{t}{\frac {1}{1-s}}dX_{t}}$ 

para ${\displaystyle t\in [0,1]}$  entonces ${\displaystyle \{X_{t}:t\in [0,1]\}}$  es un puente browniano, en forma diferencial, este proceso puede ser escrito como

${\displaystyle dX_{t}={\frac {X_{t}}{1-t}}dt+dX_{t}}$ 

con ${\displaystyle X_{0}=0}$ .

• Proceso estocástico
• Movimiento browniano
• Proceso de Wiener
• Movimiento browniano geométrico

• Glasserman, Paul (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New York: Springer-Verlag.
• Revuz, Daniel; Yor, Marc (1999). Continuos Martingales and Brownian Motion (2nd ed.). New York: Springer-Verlag.