En distintos parajes del municipio de La Pesga, desde hace varios años, han ido aflorando distintos artefactos de muy diversas culturas, como de época achelense, calcolítica, romana,^[1]​ visigoda,^[2]​ etc. En 1993, el pantano de Gabriel y Galán sufrió uno de las mayores sequías acuíferas, como consecuencia de ello, quedaron al descubierto una serie de tumbas de época germano-visigoda, datadas en el siglo VI. Las tumbas fueron expoliadas en un total de 50. En la mayoría de ellas conservaban algunos ajuares, principalmente vasijas y en dos de estas tumbas junto a la correspondiente vasija o cuenco, una arracada, clavos, y en dos de las sepulturas se hallaron dos hebillas de cinturón típicas de soldados así como restos de una vaina de espada.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura, partido judicial de Granadilla, entonces conocido como Pesga^[3]​ que en el censo de 1842 contaba con 70 hogares y 382 vecinos.^[4]​

Iglesia parroquial católica bajo la advocación de La Concepción, perteneciente a la diócesis de Coria.^[5]​

Cuenta con una población de 955 habitantes (INE 2024).

Gráfica de evolución demográfica de La Pesga[6]​ entre 1842 y 2021

En este censo se denominaba Pesga: 1842     Población de derecho según los censos de población del INE     Población de hecho según los censos de población del INE.

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